Ocorreu um erro no Lync on-line que, no passado, causou esse problema. KB 2518894 ou o fórum da Microsoft . Pode ser também que esse bug seja parte do ambiente local do Lync, então eu consideraria uma atualização se ainda não tivesse sido feita.
O problema relatado por você foi causado pela "filtragem de URL" porque a Microsoft explicou aqui :
If you select this option, URLs in messages are sent through the server, but these links are prefixed by an underscore so that the links are no longer active and a user cannot click them.
Para solucionar o problema, prefiro que você desative a "filtragem de URL".