É possível, mas confuso. É melhor obter um roteador que tenha uma boa pilha IPSEC.
De qualquer forma, você precisa habilitar o roteamento IP na máquina Windows (vamos chamá-lo de Bob) que se conecta ao seu cliente.
Para WinXP: Editar Registro: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters Definir IPEnableRouter como 1
Em computadores da sua rede, você precisa de rota (s) estática (s) para a rede do cliente com o gateway Bob.