O atalho na área de trabalho parece ser um atalho para o documento da unidade U: redirecionada pelos usuários. Quando o usuário abre o documento pelo atalho da área de trabalho, ele está abrindo a partir da unidade U: redirecionada da máquina local do cliente. É por isso que demora tanto tempo. Acessar arquivos de uma unidade redimensionada em uma sessão do RDS precisa passar pela rede que separa o cliente do servidor. Baseado no fato de que o cliente tem uma unidade mapeada localmente para um compartilhamento de rede que é comum ao servidor RDS (porque eles podem acessar o mesmo documento a partir de sua unidade cliente redirecionada e navegando na rede na sessão RDS) me diz que eles estão na mesma rede, estejam eles diretamente conectados ou conectados via VPN de algum tipo. É esse o caso?
Além disso, a pista está no fato de que o caminho para o atalho da área de trabalho é \tsclient\u: . O \tsclient informa que é um arquivo em uma unidade redirecionada.