Você recebe alguma resposta do seu servidor Windows se você executar este comando em seu servidor nagios?
./check_nrpe -H <nsclient++ server ip>
Você também deve verificar se o seu servidor nagios está no host permitido em Configurações.
[Settings]
allowed_hosts=[ nagios server ip]
Este arquivo de configuração deve ser encontrado em seu arquivo de instalação no seu servidor windows chamado nsc.ini
Se você precisar de mais ajuda, leia o wiki do NSClient encontrado aqui