Tente primeiro convertê-lo em um arquivo iso, com mdf2iso
(você precisa instalá-lo) assim:
mdf2iso your_file.mdf
O Linux não pode montar o arquivo mdf (que é um formato fechado) de forma nativa. Ou, você pode tentar renomeá-lo em "your_file.iso" e montá-lo com o comando que você deu, mas ele não está funcionando com todas as imagens mdf.
Ou se você estiver usando um X Server, pode experimentar o software acetoneiso
, que é basicamente uma espécie de Daemon Tools / Alcohol 120% para Linux.