Isso funcionou na minha máquina de leopardo da neve. Tente apenas copiar e colar o texto no seu terminal e ver se o grep mostra o comportamento desejado. Em caso afirmativo, o problema é que você não está adicionando ao arquivo de pontos certo. Qual shell você está usando? O dotfile que você deve adicionar depende do shell que você usa.
export GREP_OPTIONS='--color=auto'
export GREP_COLOR='1;30;40'
Além disso, tente executar printenv
para ver quais variáveis de ambiente você já definiu e ver se alguma opção do grep já existe.