É porque o comportamento do UNIX é um pouco contra-intuitivo neste caso. Muitas pessoas ficam bastante surpresas quando marcam um arquivo somente para leitura e alguém pode excluí-lo. Você só precisa de permissões de gravação no diretório contido para excluir um arquivo. rm
está pedindo a você como cortesia, caso você espere que seja somente leitura, protegê-lo.
Usar -f
(força) fará isso sem importuná-lo. Mas use isso com cuidado.