Bash e Zsh têm comportamento padrão diferente quando falamos de globbing.
No bash, se um glob não corresponder a nada, você recebe de volta o glob não modificado que você usou. Em zsh, isso gera um erro.
Assim, você precisa citá-lo.
scp 'abc@123:/home/se/exports/201405091107/*' .
Se você deseja obter o mesmo comportamento do bash, faça o seguinte
setopt nonomatch