Não, você receberá um aviso "entregue" ou um aviso de "erro". Uma vez que o e-mail é aceito pelo terminal remoto, você não consegue saber para onde ele vai depois disso. Pelo menos não no lado do MTA das coisas.
Um dos erros pode ser "causa rejeitada de spam" ou "rejeitada por causa do SPF" ou algo semelhante, mas se seu e-mail for aceito, mesmo para a pasta de spam, você não receberá um aviso. Se o email for rejeitado pelo servidor, o destinatário não receberá o email, nem mesmo na pasta de spam.
Você pode receber um erro de "Adiado". Isso pode acontecer porque você suspeita de enviar spam. Este (o status adiado) dirá ao Exim para tentar novamente mais tarde. Você pode obter mais informações dessa mensagem. No entanto, diferido é comum e normal, e não é realmente um problema. Usá-lo para avisos de spam é muito específico para o destinatário, e provavelmente não diria ao Exim para fazer nada, mas tente novamente mais tarde.
Alguns serviços têm "truques" para ver se um email está marcado como spam. Combinações de links, imagens e talvez até javascript que podem dizer, em alguns casos, se o seu final na pasta de spam. Mas estes não funcionam 100% do tempo, e estão mais no lado do cliente (gmail, outlook, etc.) do que no lado do MTA.