A versão do tar no OpenWRT é menor do que a dos sistemas full-blown, projetada para caber em pequenos dispositivos (é BusyBox . ) Para manter pequeno, falta recursos como a detecção automática de arquivos compactados.
Tente declarar o formato de compactação manualmente com a opção -z :
tar -xvzf ejdk-8u65-linux-arm-sflt.tar.gz
O suporte para gzip no utilitário tar é um recurso opcional que pode ou não estar ativado no OpenWRT. Se você não tiver, chame zcat (ou gzip -dc ) explicitamente:
zcat ejdk-8u65-linux-arm-sflt.tar.gz | tar -xvf -