Você deve citar seu nome de arquivo duas vezes, uma para o shell local e outra para o remoto. No caso mais simples, você pode fazer um dos seguintes
scp -r -P 8484 [email protected]:"'/media/New Volume/lj'" /home/pratheep
scp -r -P 8484 [email protected]:'"/media/New Volume/lj"' /home/pratheep
ou usando a ajuda da conclusão da tabulação
scp -r -P 8484 [email protected]:/media/New\\ Volume/lj /home/pratheep