No script de shell, tudo é uma string. Você faz precisa citar o *
para evitar expansão de nome de arquivo , mas você não quer colocar a seqüência de escape da barra invertida entre aspas duplas.
Você pode simplesmente concatenar as strings colocando-as uma após a outra.
find . -name '*'$'\n''*'
Mas, para uma melhor legibilidade, você pode usar ANSI-C Quoting para a cadeia inteira.
find . -name $'*\n*'