Eu tentei diferentes combinações e o resultado é que, para o arquivo:
/etc/default/grub
no meu caso, quando eu não quero que o menu grub apareça, removendo a seguinte linha, funciona:
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
durante a configuração:
GRUB_TIMEOUT=0
Depois, não esqueça de executar:
sudo update-grub
O aviso não aparece mais.