Parece que você está usando Wubi desde que você disse que não usava drives USB e CDs.
Para acessar seu C Drive no Wubi, clique no ícone Pasta no iniciador e, em seguida, clique em Arquivo Sistema na barra lateral. Vá para / host e você verá sua unidade C no Windows XP.
Para desinstalar o Ubuntu, vá ao Painel de Controle e desinstale o "Ubuntu".
Seus arquivos ainda estarão lá, como de costume. Mas não aqueles arquivos que você criou no Ubuntu.