Seu shell expande /bin/*sh . Então, o que você está realmente fazendo é
grep /bin/bash /bin/dash /bin/rbash /bin/rzsh /bin/sh /bin/zsh /etc/passwd
Ou seja, pesquise a string /bin/bash nos arquivos /bin/dash , /bin/rbash , /bin/rzsh , /bin/sh , /bin/zsh e /etc/passwd .
(compare com a saída de echo /bin/*sh /etc/passwd .)
Como há vários arquivos para pesquisar, grep informa em qual deles a string foi inserida.
O que você deseja é citar seu termo de pesquisa, portanto, ele não é expandido pelo shell e usar uma expressão regular adequada:
grep '/bin/.*sh' /etc/passwd