Ele está procurando apenas em locais específicos para os papéis de parede. Para usar o seu próprio, você precisará localizar as imagens que você usou, pressionando o botão "+" abaixo das miniaturas e navegando para a foto. Eu acredito que o padrão é olhar na pasta "Pictures" em seu diretório home, mas você pode navegar em qualquer pasta.
Não se esqueça de definir a opção acima do nome do tema para "Span" se você quiser que ela alcance os dois monitores ao invés de repetir.