Estou executando o Arch Linux (com xfce) em um Lenovo W530 e xubuntu (com xfce) em um W500. Pelo que me lembro no xubuntu, as teclas de volume funcionaram prontamente. No Arch eu tive que configurar os atalhos de teclado manualmente:
Configurações > Teclado > Atalhos de aplicativos conjunto amixer Master + 5% - > XF86AudioRaiseVolume amixer set Master -5% - > XF86AudioLowerVolume
amixer
precisa ser instalado, é claro. Ao definir os atalhos, você não precisa digitar os comandos XF86...
; basta pressionar a tecla (-combinação) desejada ao criar um novo atalho.