Uma opção que eu uso está usando meu roteador para se conectar à minha VPN. Isso pode ser feito em qualquer roteador dd-wrt, open-wrt ou * BSD. Dependendo do seu roteador atual, você pode pesquisar no Google se o seu roteador pode estar intermitente ou se já possui o recurso necessário incorporado. Isso é tudo o que posso dizer com sua configuração atual, conforme descrito acima.
Eu nunca tive que fazer o que você está dizendo, mas acredito que você pode configurar sua conexão para passar somente se você estiver conectado à sua VPN, mas acredito que isso depende do seu provedor de VPN. Espero que isso ajude!