Corrigi isso executando ssh-keygen
como usuário root (não sudo), não especificando nenhum nome para a chave (por exemplo, nome e local padrão de uso) e não fornecendo nenhuma frase secreta. Em seguida, verifiquei se as permissões para todos os arquivos em /root/.ssh
estavam definidas como 600 e se a pasta .ssh
estava configurada para 700.
Em seguida, basta adicionar o comando da pergunta para executar o proxy em seu /etc/rc.local e pronto. Tanto quanto eu entendo isso, não é um risco de segurança não ter senha, neste caso, como a chave pública e privada residem apenas na pasta raiz da máquina local.