A parte após && é executada no shell atual, não é algum argumento entregue ao bash que você executa com sudo .
Você pode se sentir tentado a tentar
sudo bash -c 'cd desktop'
mas isso não funciona porque bash sai após cd desktop .
Você pode tentar:
sudo sh -c 'cd desktop && exec bash'
que "funciona" (ou seja, coloca você no diretório desktop em um shell Bash com uid = 0). Eu prefiro emitir os dois comandos separados do que aquele forro.