Você precisa definir default-command
:
set -g default-command /usr/local/bin/zsh
A variável default-shell
só usa para criar um shell de login, quando default-command
está vazio - que é o valor padrão.
Ou você pode simplesmente alterar seu shell padrão para zsh
, nesse caso, tmux
iniciará um shell de login, em vez de um shell que não seja de login.