Como sugerido @igi, é o comportamento padrão para o Ubuntu Natty. Caso contrário
Abra /usr/share/applications/gedit.desktop e certifique-se de que a propriedade Exec seja igual a gedit --new-document %U
Como alternativa, você pode abrir seu ~/.bash_aliases ou ~/.bashrc e adicionar
alias gedit="gedit --new-document"