O problema é sua restrição em quais links seguir. Você configurou para seguir apenas links para imgs.xkcd.com. Mas a página / archive / / não contém links diretamente lá - ela contém apenas links para outras páginas em www.xkcd.com e, em seguida, essas páginas contêm o link para imgs.xkcd.com.
Então, você precisará permitir esse domínio também. Este comando funciona:
wget -r -HD imgs.xkcd.com,www.xkcd.com -l 2 -A.png http://www.xkcd.com/archive/ --random-wait