A página zshcompsys
man tem um exemplo semelhante para obter uma conclusão insensível a maiúsculas e minúsculas
zstyle ':completion:*' matcher-list '' 'm:{a-zA-Z}={A-Za-z}'
Alterá-lo para que -
e _
equivalente pareçam fazer o que você quer
zstyle ':completion:*' matcher-list '' 'm:{-_}={_-}'
Ou você pode adicioná-lo ao primeiro exemplo e obter também a conclusão insensível a maiúsculas
zstyle ':completion:*' matcher-list '' 'm:{a-zA-Z-_}={A-Za-z_-}'