Você pode usar o utilitário wget .
Tem uma sintaxe muito simples e tudo de que você precisa é:
wget http://link.to.file e ele será armazenado no mesmo diretório em que você executa wget . Se você quiser armazenar um arquivo baixado em outro lugar, use a opção -P , por exemplo,
wget -P /path/to/store http://link.to.file