Você precisa da atualização de abril de 2018 para o Windows :
Starting in Windows Insiders Build 17046, WSL supports background tasks (including daemons). In the past, if you opened WSL and started sshd, httpd, screen, or tmux you needed to have a console window open to keep those tools running. But, starting with 17046, these processes will continue running in the background even after the last console window has been closed.
A atualização de abril é a compilação 17133.1 e inclui essa alteração.
Como alternativa, você pode continuar usando uma versão anterior e deixar a janela aberta ou usar a ferramenta wabash
de terceiros fingir que você fez.