O comando whois fala em um protocolo e porta específicos, ou seja, whois 43/tcp
; então, obviamente, tentando usar um HTTP (S) (porta HTTP 80 / tcp e HTTPS 443 / tcp por padrão).
Portanto, HTTP proxies-aware não funcionará, já que esses protocolos não estão envolvidos com o funcionamento interno do protocolo whois.
Se você precisar configurar um proxy externo, precisará de um proxy compatível com meias, como este exemplo
Para um proxy Whois em python, consulte uwhoisd e para mais esclarecimentos sobre como usá-lo: python: como executar whois com o proxy uwhoisd
veja também Sobre o Protocolo WHOIS
The WHOIS protocol is a simple, plaintext-based protocol that listens on TCP port 43. There is an RFC that defines the protocol, RFC 3912.