Está falando sobre os cabeçalhos de desenvolvimento do kernel que são necessários para compilar certos aplicativos. Em distribuições baseadas no Debian, você pode instalá-las com este comando:
sudo apt-get install linux-headers-'uname -r'
Se lhe for pedido, também pode precisar do seguinte:
sudo apt-get install build-essentials
Isso instalará ferramentas como make
, que podem não ser instaladas por padrão, não tenho certeza.