Para mudar um caminho de instalação / atualização do OpenBSD no OpenBSD 6.1, você precisa editar o arquivo /etc/installurl que você criou no momento da instalação.
Então, para mudar o espelho que você está usando, edite /etc/installurl e mude para:
https://ftp.eu.OpenBSD.org/pub/OpenBSD
The /etc/installurl file contains a single line specifying an OpenBSD mirror server URL, such as https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD It is created by the installer script during installations and upgrades over HTTP.
Uma maneira alternativa também é definir PKG_PATH como em:
export PKG_PATH="http://ftp.eu.openbsd.org/pub/OpenBSD/$(uname -r)/packages/$(arch -s)/"
Ou editando installpath em /etc/pkg.conf :
installpath = ftp.eu.openbsd.org