Você pode baixar a fonte para o python-2.7.10 do site python.org.
Depois de extrair .tar.xz
archive, você encontrará o diretório Include que contém os arquivos de cabeçalho ausentes.
Você pode dizer a python setup.py ...
para procurar neste diretório também, definindo
export CPLUS_INCLUDE_PATH=/path/to/your/extracted/Python-2.7.10/Include