Isso difere da sua configuração.
Em uma configuração privada (você está acessando sua própria caixa) não há problema. Em uma configuração de empresa (muitas pessoas estão acessando muitas caixas diferentes do seu empregador), há riscos de segurança. Basta pensar em drives USB, cartões SD e assim por diante.
Para qualquer outra resposta, precisamos de mais algumas informações.