ls *.jpg | nl -s.
nl adicionará números de linha; -s. especifica um . como o separador entre o número e os dados (neste caso, os nomes dos arquivos). Se você quiser remover os espaços iniciais da saída, você pode adicionar isto:
ls *.jpg | nl -s. | sed 's/^ *//'
sed removerá, então, zero ou mais espaços do início da linha.
Se você realmente quiser fazer isso com awk :
ls *.jpg | awk '{ print NR"."$0 }'
NR é uma variável interna que indica o número de registros até o momento analisados.
Para fazer alterações permanentes em nomes de arquivos, faça o seguinte (Michael Vehrs)
ls *.jpg | nl -s. | sed 's/ *\([0-9]\+\)\.\(.*\)/ \./' | xargs -n 2 mv