A maioria dos serviços vpn fornece um cliente que você pode usar para o serviço deles. Esses clientes geralmente bloqueiam tudo no seu computador de acessar a Internet fora do vpn. Quando você inicia o seu computador, basta desconectar o Wi-Fi ou eth e conectar-se após o cliente ter iniciado. Uma vez iniciado, tudo está bloqueado.
Você deve procurar um serviço que publique o código-fonte de seu cliente para verificar exatamente o que está fazendo.