Só por você, eu joguei com Veracrypt (nunca ouvi o nome antes: D).
Você formatou a unidade como FAT? Então esse é o seu problema. Quando o Veracrypt perguntar, formate-o como NTFS em vez de FAT e tente novamente.
O FAT32 infelizmente não suporta proprietário, permissões ou links simbólicos. É por isso que você está recebendo um erro Operation not permitted . Observe que esse erro não é "permissão negada": "operação não permitida" geralmente significa "operação não suportada", ou seja, ninguém pode fazer isso.