É mais provável que seja um executável independente. Os executáveis, estrutura de diretórios, etc. estão todos incluídos como um blob binário dentro desse único arquivo. Existem várias ferramentas que podem ajudar na criação de executáveis independentes como este.
Aqui está um exemplo de uma dessas aplicações que pode fazer isso, self-made - Crie arquivos auto-extraíveis no Unix .
Existem outros que circulam pela internet. Procure por "self contained executable linux" e você os encontrará. Veja também este outro U & L Q & A intitulado: Como fazer o instalador Linux (tudo em um arquivo)? para outros métodos.