Teria sido muito útil se você tivesse mencionado pelo menos qual é a distribuição ou a versão do pacote que você está usando.
No entanto, se você estiver executando o systemd, tente isto:
sudo systemctl enable ufw
Isso deve ativar a inicialização automática do serviço no init.d. Por favor, certifique-se de habilitar e testar a configuração do serviço antecipadamente, para que você não falhe ao inicializar o sistema na próxima vez.