Parece estar relacionado com variáveis de ambiente.
Se você definir o proxy em seu perfil (como variáveis de ambiente), provavelmente ao emitir sudo , essas variáveis não serão carregadas.
Se você conseguir fazer isso com su , provavelmente está usando su - (essa é a maneira de carregar as variáveis de ambiente de root ).
Para obter essas variáveis carregadas (para um usuário normal) - se minhas suposições estiverem corretas - você deve usar a opção -E of sudo . Você deve ver o manual de sudo para mais detalhes.