When I choose Z, where should I be looking?
Acho que a ideia aqui é dar a você uma chance de fazer uma investigação adicional da situação atual (além do que o D faria), e não necessariamente para que você possa ver a nova versão do pacote (já que D + Z corresponderá a isso).
There are no .dpkg-old or .dpkg-new files
Não vai fazer isso até que você tenha feito uma escolha.