Eu sempre instalei o OpenBSD via PXE e acho que os documentos deles sobre o assunto são ótimos.
É o mesmo processo do FreeBSD, mas você pode achar a documentação do OpenBSD mais clara e fácil de seguir. O instalador do OpenBSD permite que você instale pacotes principais a partir de http ou ftp remotos, assim você estará livre para hospedar seus próprios arquivos de instalação localmente. Se você não está comprometido com o FreeBSD neste momento, você pode querer apenas experimentar o OpenBSD primeiro.