Eu me deparei com o mesmo problema ao tentar definir o Amarok para usar o proxy. Eu compilei dicas de vários lugares diferentes no meu arquivo kioslaverc
config, que se parece com isso agora:
... ~$ cat $HOME/.kde/share/config/kioslaverc
[$Version]
update_info=kioslave.upd:kde2.2/r1,kioslave.upd:kde2.2/r2,kioslave.upd:kde2.2/r3
[Proxy Settings][$i]
ProxyType=1
NoProxyFor=127.0.0.1,localhost
PersistentProxyConnection=true
socksProxy=socks://localhost:1080
Agora as configurações de proxy para o Amarok (e eu acho que geralmente para os aplicativos do KDE também) são aplicadas e a conexão é roteada corretamente.