Este é o comando para instalar o say no ubuntu:
sudo apt-get install gnustep-gui-runtime
Em outras distros, você precisa substituir apt-get por yum ou o gerenciador de pacotes que você tenha.
Como eu o encontrei: Se você executar qualquer comando que não esteja instalado no Ubuntu ( bash ), ele informará automaticamente como instalá-lo. Eu também procurei no Google primeiro, mas não entendi.
Esta funcionalidade é fornecida pela instalação do pacote Debian / Ubuntu command-not-found . (Que é instalado por padrão)