Se você já está rodando wget http://first
em primeiro plano, você pode pausá-lo com CTRL + z e retorná-lo ao trabalho com outro comando logo após:
fg ; wget http://second
Deve funcionar na maioria dos casos.
Se esse caminho não for aceitável, você deve ir com o arquivo de bloqueio. Ou até mesmo apenas para monitorar o processo via ps
(o arquivo de bloqueio é melhor).