Eu obtenho o mesmo resultado, e olhando para a saída strace, ele tenta se conectar diretamente ao URL_HOST.
No entanto, se eu usar
curl -x socks5://SOCKS_SERVER:1080 "THE_URL_FROM_BROWSER"
Funciona como esperado (use socks4a ou socks5h para ter nomes de host resolvidos pelo proxy, se suportado)