Do they maybe just mean that if you use -i any that tcpdump won't put the interfaces into PROMISC mode?
Sim, é o que eu quis dizer com isso. O dispositivo "any" não funciona abrindo todos os dispositivos independentemente e capturando neles, ele funciona abrindo um "socket de pacote" e, em vez de vinculá-lo a um dispositivo em particular (que é como você captura naquele dispositivo no Linux) , deixando-o solto para que ele ouça todos os soquetes.
A chamada para configurar o modo promíscuo falharia em um soquete não acoplado (eu apenas testei em um kernel bastante recente), então o libpcap não ativará o modo promíscuo para o dispositivo "any".