A idéia é que você tenha que entrar no BIOS do computador para selecionar a ordem de inicialização. Você tem que dar prioridade ao seu USB através do HD. Dessa forma, Kali será iniciado.
Quando você pressionou F8, entrou no menu de inicialização do Windows como mencionou. Isso já é tarde demais porque não é um gerenciador de inicialização adequado para o Kali Linux. Se você puder fornecer mais detalhes sobre seu hardware, posso tentar pesquisar qual é a chave para acessar o BIOS do computador.