Você precisa iniciar um terminal, que por sua vez inicia o script.
Tente isto:
#!/bin/sh
xterm -e "echo Hello World; read -p 'Press [Enter] key to exit ..."
Isso é, obviamente, impraticável para um script mais longo. Mas então você pode simplesmente fazer:
#!/bin/sh
xterm -e /home/user/scripts/thescript.sh
e thescript.sh
contém todos os comandos que você deseja usar. Certifique-se de que é executável ( chmod +x thescript.sh
)