A sintaxe é:
parallel -j4 --progress 'python {} > ./file{}.csv' ::: preprocess*.py
Isso criaria arquivos chamados filepreprocess1.py.csv
... Você poderia usar
parallel -j4 --progress 'python {} > ./file{#}.csv' ::: preprocess*.py
em vez disso, use o número do trabalho e obtenha alguns arquivos file1.csv
.... Ou se você quiser extrair o número para os nomes dos arquivos:
parallel -j4 --progress 'python {} > ./file{=s/[^\d]//g=}.csv' ::: preprocess*.py