O arquivo de configuração principal é /boot/grub/grub.cfg . Como diz no topo:
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
Como você pode ver, /boot/grub/grub.cfg é gerado pelos arquivos de /etc/grub.d .
Conforme mencionado em /etc/grub.d/README , você pode adicionar arquivos extras a /etc/grub.d para adições personalizadas a /boot/grub/grub.cfg . Não sei exatamente o que você quer, mas, por exemplo, você pode adicionar o insmod s necessário a um /etc/grub.d/01_custom_header e, depois de gerar /boot/grub/grub.cfg usando grub-mkconfig , o conteúdo desse arquivo deve aparecer em /boot/grub/grub.cfg após /etc/grub.d/00_header .
UPDATE: Para ser claro, os módulos que são carregados por grub.cfg são módulos GRUB, não módulos do kernel. Esses módulos são carregados para que o GRUB tenha funcionalidade suficiente para (por exemplo) manipular volumes LVM e ler sistemas de arquivos. Este não é um lugar onde você pode colocar módulos do kernel. Isso foi solicitado pelo comentário do @ Stephane. Eu deveria ter notado isso antes, mas não o fez.