As ferramentas vmware são normalmente injetadas inserindo-se um meio de instalação virtual no sistema convidado. Se sua máquina convidada não tiver um dispositivo de CD, isso pode falhar.
Como alternativa, você pode instalar ferramentas vmware a partir do gerenciador de pacotes de sua distribuição com algum comando nos moldes de
apt-get install open-vm-tools
em vez de através do menu da estação de trabalho VMWare.
Se isso não funcionar instantaneamente, talvez seja necessário editar /etc/apt/sources.list
e adicionar as seguintes linhas
deb http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
deb-src http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib