As variáveis do shell não são expandidas dentro de aspas simples. A maneira correta de lidar com isso é passar variáveis awk na linha de comando
for file in *.csv
do
split -n 3 -d -a 2 "$file" "$file--"
for each in $(seq -w 2 10)
do
echo $file--$each
awk -v filestem="$file"--"$each" '{filename = filestem".txt";
print >> filename}' $file--$each
done
done